Описание индикаторов в виде математических функций.
Описание индикаторов в виде математических функций.
Здесь приведены основные часто используемые индикаторы.
Если не найдёте необходимый – пишите, постараемся помочь.
Простые скользящие средние (Moving Average - MA): MA = (Сумма цен за период времени) / Порядок средней Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average - WMA): WMA = (Сумма произведений цен и весов) / (Сумма весов) Экспоненциальные средние (Exponentially Moving Average - EMA): EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)], где t - текущий момент времени, t - 1 - предыдущий момент времени, K = 2 / (n + 1), n - период средней. Канал цен (Price Channel Upper - PCU)
Верхняя граница: U = ( 1 + u / 100 ) x SMA (P, n); Нижняя граница: L = ( 1 - d / 100 ) x SMA (P, n), где: U - верхняя полоса канала цен, L - нижняя полоса канала цен, u - % отклонения верхней полосы от средней, d - % отклонения нижней полосы от средней, SMA (P, n) - скользящая средняя.
MACD-гистограмма (метод конвергенции-дивергенции) MACD = EMA(9) [A], где A = EMA(12) - EMA(26) ; i - цена.
Индикатор Momentum M = P1 - P0, где P1 - цена закрытия текущего дня, P0 - цена закрытия заданное количество дней назад.
Индекс торгового канала (Commodity Channel Index - CCI) Нормализует график Momentum, деля его значение на наибольшую достигнутую амплитуду: CCI = ( X - SMA(X, n) ) / (0,015 х dX), где X = ( Close + High + Low ) / 3, Close - цена закрытия, High и Low - max и min цена за анализируемый период, dX = Sum ( Xi - SMA(X, n) ) / n, n - длина периода, Xi - значение цены в момент времени i, SMA(X, n) - скользящая средняя за период n.
Индекс относительной силы (RSI) Разработан Дж. Уиллером Мл. В 1978 году, в настоящее время является одним из самых популярных осцилляторов. RSI = 100 - ( 100 / ( 1 + RS) ), где: RS = AUx / ADx, x - количество дней в периоде анализа (порядок RSI), рекомендуется 8, AUx - сумма положительных изменений цены за период, ADx - сумма отрицательных изменений цены за период.
Осциллятор (Oscillator - OSC) OSC = SMA ( P, m ) - SMA ( P, n ), где SMA ( P, m ), SMA ( P, n ) - скользящие средние, m > n.
Индекс силы (Force Index Short Term - FI) FI = VolumeToday x (CloseToday - CloseYesterday) / CloseYesterday, где VolumeToday - объем заключенных сегодня сделок, CloseToday и CloseYesterday - цена закрытия сегодня и вчера.
Индекс денежного потока (Money Flow Index - MFI) MFI = 100 - ( 100 / (1 + MF) ), где MF - отношение суммарного оборота за периоды роста цен к суммарному обороту за дни падения цен.
Индикатор аккумуляции объема (Volume Accumulation - VA) VA = {( (C - L) - (H - C) ) / (H - L) } x V+VA-1, где C - цена закрытия, L и H - min и max цена, V - объем.
Индекс VA IVA = (VA0+VA-1+...+VA-n+1 / (V0+...V-n+1), т.е. равен сумме значений индикатора VA за n дней, деленной на сумму объемов за n дней.
Осциллятор Чайкина. СНО=МА(VA,m)-MA(VA,n), где m - больший порядок средней; n - меньший порядок средней.
Индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution - A/D) A/D = ( (C - O) / (H - L) ) x V+A/D-1, где: C и O - цена закрытия и открытия, L и H - min и max цена, V - объем.
Тренд цены-объема (Volume Price Trend - VPT) VPT = VPT-1 + Volume x (P - P-1) / P-1, где: VPT-1 - предыдущее значение индикатора, Volume - объем, количество изменений, P - текущая цена, P-1 - предыдущее значение цены.
Как стать клиентом